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瑞达期货:豆粕减仓下跌 看跌看涨普跌

发布日期:2018-05-18  来源:可牛期权

看涨期权

行情介绍和分析

m1809合约延续调整,减仓下跌,收报3074,跌幅-0.97%,成交量为119.93万手,持仓量为300.71手,日减仓21150手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.26%、18.02%、18.47%和18.72%。

厦门可牛金融技术服务有限公司自2016-01-19成立以来,以诚信为基础,以质量为保证,使得可牛期权一直保持稳健的发展。目前,可牛期权的客户主要分布在看涨期权、场外期权、期权代理、期权费用、个股期权等领域。可牛期权珍视您对我们的长期信赖和支持,今后可牛期权将一如既往地把优质的期权产品及服务带给客户,为创造更加美好的生活而努力。http://www.wanso.top。

5月11日,豆粕期权成交量9.72万手(按双边计算,下同),持仓量41.64万手,成交额6905.93万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.43和0.95,从成交量上看投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看后市偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在3350有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,九月合约和七月合约成交量分别占所有合约的67.39%和19.32%;持仓量占比分别为67.68%和14.64%。豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

受标的期货弱势调整、隐波下降等因素的影响,看涨期权普跌、看跌期权普跌。看涨期权中,m1809-C-3000合约领跌,跌幅达-25.39%,m1809-C-3050合约次之,为-24.92%;而看跌期权中,m1809-P-2750合约领跌,跌幅达-67.44%,m1809-P-2850合约次之,为-65.43%。m1809系列平值期权隐含波动率收于16.89%,较前一交易日小幅下降。

豆粕1809合约延续调整,价格震荡下跌。日线级别看,豆粕1809合约贴近布林轨道下轨运行,KDJ指标死叉向下,建议暂时观望或以日内操作为主,在3070-3090元/吨区间内逢高轻仓短空,止损3100。期权操作上,方向性策略:关注下周中美贸易续谈以及美国大豆种植区天气因素,构建期权跨式套利组合或逢高构建熊市看跌期权组合;波动率高位震荡,关注九月合约和一月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。